vix指数中国有么？
VIX是芝加哥期权交易所推出的标普500波动率指数，衡量标普500成份股期货的预期波动情况并反映市场的风险态度，通过计算得到以一天为时间的标的资产价格未来365天的波动情况。
目前国内的金融产品中还没有直接对标的VIX的，不过可以通过计算来估计每日的VIX值。 假设标普500的日收益率满足对数正态分布（实际中对数正态分布是最贴近实际的分布形态），且每天的价格都符合期望值和方差等于波动率的假定，那么就可以通过每日的标普500收益率来计算每日的VIX了。
用R语言来实现这个简单的程序是很方便的。 先导入包和加载数据 #导入包和加载数据 library(quantmod) start <- as.Date('2014-12-29') end <- as.Date('2017-12-29') S<-sp500(start，end) VIX_S=Volatility(S，'daily'， 'pn'， 500) 运行上面的代码就得到了标普500每个交易日的VIX。 我这里得到了一个误差序列，原因是利用对数正态分布来模拟标的每天的收益时存在误差。另外，由于每年的元旦和春节都会造成市场大跌，所以每年这些特殊的时间段也是应该排除在样本之外的。